Обязательно используйте также качественные исторические данные, или ваши результаты не будут надежными. Для того, чтобы бэктестинг давал значимые результаты, трейдеры должны разрабатывать свои стратегии и тестировать их добросовестно, избегая предвзятости по мере возможности. Это означает, что стратегия должна быть разработана без опоры на данные, используемые в бэктестировании.
Метод моделирует непрерывное обновление параметров стратегии по мере поступления новых данных, что приближает бэктест бэктестинг к реальным условиям адаптивной торговли. Ошибка выживших в бэктестинге возникает при тестировании стратегии только на активах, которые существуют в настоящее время. Компании, обанкротившиеся или делистированные с биржи, исключаются из анализа, что искусственно завышает историческую доходность.
Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли. Именно поэтому мы создали FX Replay -чистую, мощную платформу для бэктестинга, которая больше похожа на симулятор, чем на электронную таблицу. Предназначена для трейдеров, которые хотят тестировать в современную эпоху торговли. В целом, бэктестирование является неотъемлемой частью успешной торговли и должно использоваться как можно чаще при разработке новых или совершенствовании существующих стратегий.
Что влияет на достоверность результатов бэктеста?
- Ознакомьтесь с нашими отзывами на TrustPilot, чтобы узнать, как пользователи используют FX Replay, чтобы овладеть своей торговой стратегией и стать трейдерами, к которым они всегда стремились.
- Выбор этих инструментов обусловлен их высокой корреляцией как конкурентов в одной индустрии и достаточной ликвидностью для минимизации издержек.
- Набор исторических данных должен включать типичную (с одинаковыми характеристиками) выборку акций, в том числе обанкротившихся и ликвидированных компаний.
- Бэктестирование – это процесс применения торговой стратегии к историческим рыночным данным для оценки ее эффективности в прошлом.
Ведущие компании алгоритмической торговли пишут свои программы для бэктестинга на различных языках программирования, таких как C++, C#, Python или R (для менее сложных проектов). Программа берёт параметры вашей стратегии и применяет их на определённом интервале рынка в прошлом, чтобы вы могли оценить, каковы были бы её результаты в тот период. По итогам бэктеста трейдер или аналитик решает, нуждается ли стратегия в доработке, или она уже достаточно хороша и готова к применению. Если некоторая модель работала в прошлом, то, по мнению многих трейдеров, она будет актуальна и в будущем. И наоборот, если модель потерпела неудачу в прошлом, вряд ли она преуспеет в будущем.
Слишком короткий in-sample период не дает достаточной статистики для оптимизации, слишком длинный сокращает возможности проверки на свежих данных. Проскальзывание возрастает с размером ордера относительно среднедневного объема торгов. Ордер на 10% дневного объема сдвигает цену исполнения на 0.5-2% против трейдера в зависимости от ликвидности инструмента. Моделирование проскальзывания через квадратный корень от отношения размера ордера к объему дает приближенную оценку impact cost. Влияние survivorship bias на доходность составляет примерно 1–3% годовых для широких индексов и 5–10% для стратегий на акциях с малой капитализацией.
Понимание Бэктестинга
В основном это делается, чтобы увидеть, как данный торговый советник вел бы себя в прошлом. В случае правильного проведения бэктестинг дает хорошее представление о возможной эффективности торгового советника. Тестирование реальной эффективности, также известное как торговля на бумаге, дает трейдерам еще один набор внетренировочных данных, на основе которых можно оценить систему. Тестирование реальной эффективности — это моделирование реальной торговли и предполагает следование логике системы на живом рынке. Программист может включать пользовательские входные переменные, позволяющие трейдеру «настраивать» систему.
Пропуск управления торговлей
Рассказываем о том, что такое бэктест и как он используется для оценки и тестирования эффективности торговых стратегий на крипторынке. Одно из важнейших достоинств платформы MetaTrader – возможность провести бэктестинг торгового советника (ЕА) или индикатора. Из этого руководства вы узнаете, что такое бэктестинг и как провести бэктестинг своих стратегий и торговых советников в тестере стратегий MetaTrader 4 (MT4). Если результаты бэктеста по входным и внетренировочным данным аналогичны, тогда они с большей вероятностью являются действительными. В то время как бэктестинг использует фактические исторические данные для проверки на соответствие или успешность, сценарный анализ использует гипотетические данные, моделирующие различные возможные исходы.
На что следует обратить внимание при проведении бэктестинга
После успешного завершения бэктестинга можно переходить к проверке стратегии уже на реальных рынках с использованием форвард-тестинга. Он предоставляет возможность наблюдать за результатами в реальном времени, как если бы они торговали в реальном времени. Для проведения бэктестинга можно использовать такие программы, как TradingView, MetaTrader, Python, R и другие. Трейдер должен выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует его потребностям и навыкам.
- Система генерирует сигналы на покупку и продажу согласно заданным правилам, после чего рассчитывается гипотетическая доходность портфеля.
- Благодаря интуитивному интерфейсу, доступу к историческим данным и интеграции с ведущими биржами, Veles делает процесс создания и тестирования стратегий простым и эффективным.
- При торговле несколькими валютными парами результаты по каждой из них надо читать отдельно.
- Это позволяет формализовать торговые сигналы и оценить, насколько отклонение цены от среднего уровня может служить сигналом для открытия позиции.
- Вот почему бэктестирование – это не просто этап разработки стратегии, это испытательный полигон.
Бэктестирование – это процесс применения торговой стратегии к историческим рыночным данным для оценки ее эффективности в прошлом. Если вы торгуете на Форекс, индексами, криптовалютами или товарами, этот процесс поможет вам отделить интуицию от озарения. Первый фактор — погрешность оптимизации (также известная как подгонка кривых). В этой ситуации трейдер вводит дополнительные параметры, чтобы постоянно выигрывать в сделках, пока результаты его стратегии не достигнут желаемого уровня. По сути, вы “латаете трещины” в системе, “рисуя” искусственный результат. Однако это не более чем самообман, и всё, что он может дать вам в реальной торговле, — это непредвиденно плохой результат.
Шаг 5. Валидация результатов (forward-testing)
Если тестировать методику круглосуточно, результаты тестирования будут искажены. Испытать ее в другое время можно после того, как вы удостоверитесь в работоспособности стратегии. MetaTrader прогонит торгового советника на исторических данных и представит результаты. Трейдеры, как правило, разрабатывают стратегии на основе исторических данных. Они должны быть строгими в тестировании с использованием различных наборов данных, отличных от тех, на которых они обучали свои модели. В противном случае бэктест будет показывать великолепные результаты, не имеющие никакого значения.
Например, вводя дополнительные данные, которых изначально не было в торговой стратегии, трейдер уводит тестирование от реальной ситуации, и результаты не будут объективными. Также не стоит проверять на тесте свои гипотезы, с этой целью лучше использовать другие инструменты. Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём. Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии. Кроме того, если трейдер перешёл на другой актив или добавил новые параметры в торговлю, без тестирования не обойтись.
Пошаговая инструкция по использованию бэктестинга на Veles
Бэктестинг позволяет трейдерам получить практическое представление о том, как их стратегии могут работать на реальных рынках, учитывая исторические рыночные условия. Это дает возможность оптимизировать стратегии без риска для капитала, позволяя трейдерам обрести уверенность в своих стратегиях до того, как они начнут применять их на реальных рынках. Кроме того, бэктестирование может помочь выявить проблемы в стратегии или обнаружить любые скрытые ошибки, которые могут повлиять на ее производительность.
Особенно чувствительны к этому стоимостные стратегии, так как они часто покупают проблемные компании, многие из которых впоследствии исключаются с биржи. Индекс S&P 500 меняет состав компаний каждый год — добавляются растущие бизнесы, исключаются проблемные. Бэктест стратегии на текущем составе индекса за последние 20 лет тестирует только выживших победителей, игнорируя неудачников.
Шаг 4. Анализ результатов и оптимизация стратегии
Она основана на предположении, что цены инструментов со временем возвращаются к своему среднему уровню после колебаний вверх или вниз. Вычислительная сложность walk-forward анализа существенно выше простого разделения, поскольку требует повторной оптимизации на каждой итерации. Для стратегии с 5 параметрами и 10 значений каждого получается 100,000 комбинаций на одно окно. При 20 окнах общее число бэктестов достигает 2 миллионов, что требует часов расчетов даже на быстрых машинах. Результаты walk-forward теста показывают стабильность стратегии во времени.
Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе. Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу – тестер стратегий.
Он может выполняться с помощью специализированного программного обеспечения для бэктеста или путем написания собственного кода на языке программирования, таком как Python. Важно располагать точными и полными историческими данными, иначе бэктест не будет надежным. Узнать больше о получении высококачественных исторических данных для точного бэктестинга с MetaTrader 4 можно из нашей специальной инструкции по историческим данным MetaTrader. Бэктест должен учитывать все торговые издержки, как бы незначительны они ни были, так как они могут накапливаться на протяжении всего периода бэктестирования и существенно влиять на видимую прибыльность стратегии.
Метрика критична для оценки психологической устойчивости трейдера и требований к капиталу. Просадка в 40% требует последующего роста на 67% для возврата к исходному уровню, что может занять годы. Чтобы эти правила можно было эффективно применить к историческим данным и быстро протестировать, стратегию реализуют на C++ или Python с векторизацией через датафреймы pandas.